СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОСТИ В ОЦЕНКАХ ПАРАМЕТРОВ РЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

Сергей Иванович Носков, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры информационных систем и защиты информации, Иркутский государственный университет путей сообщения (Россия, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15), sergey.noskov.57@mail.ru

Актуальность и цели. Регрессионный анализ является весьма эффективным средством математического моделирования сложных систем различного характера и масштаба, позволяет выявлять как явные, так и скрытые тенденции в их функционировании и развитии. Цель исследования состоит в решении задачи вычисления компромиссной оценки параметров линейной регрессионной модели, возникающей при ее построении несколькими альтернативными методами идентификации. Материалы и методы. Для достижения поставленной цели применялся математический аппарат решения задач линейного программирования. Результаты. В общем случае сформулированная задача сводится к весьма сложной в вычислительном отношении задаче нелинейного программирования. При некоторых упрощающих исходную постановку допущениях исходную задачу удалось свести к задаче линейного программирования. При этом был использован популярный в теории принятия решений метод уступок. Выводы. Описанный в работе алгоритм позволяет избежать альтернативности при оценивании параметров регрессионных моделей.

Ключевые слова

регрессионная модель, функция потерь, методы оценивания параметров, задача линейного программирования, альтернативность, метод уступок

 Скачать статью в формате PDF

Для цитирования:

Носков С. И. Способ разрешения альтернативности в оценках параметров регрессионных моделей // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2023. № 4. С. 154–162. doi: 10.21685/2227-8486-2023-4-10